Если же волна 2 сама плавная, значит волна 4, напротив, может быть резкой. Как правило, волна 2 всегда идет под достаточно острым углом, демонстрируя откат на значительное расстояние от волны 1. При этом волна 4 плавно идет после длинной волны 3 и формирует основу для восстановление тренда в волне 5. Активизируем Speed Resistance Line и, отмечая точки максимума цены и минимума (для нисходящего тренда, для восходящего, соответственно, наоборот), проводим первую линию. Далее программа откладывает среднюю линию от максимальной цены до точки 2/3 и третью линию до точки 1/3. Трейдеру важно следить за перемещением графика вблизи линии 2/3 инструмента, после пробития которого может последовать разворот теория волн Эллиота или консолидация рынка.

Применение теории на рынке форекс

Импульсные волны — это ценовые движения, совпадающие с основным трендом, а Коррекционные — идущие против него. На графике выше к импульсным волнам относятся (1), (3), (5), (a) и (c), а к коррекционным — (2), (4) и (b). Также Элиотт считал, что любая импульсная волна классической модели состоит из пяти волн поменьше, а коррекционная — из трёх. Таким образом, основная модель 5-3 может быть представлена как 2 волны высшего уровня и 34 — нижнего.

Пример. Волновой анализ доллара

В конце концов, чем ближе будут результаты для целей для волны 5, рассчитанных разными методами, тем выше будут шансы увидеть разворот тренда между этими уровнями. Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1. Используя известные соотношения Фибоначчи (38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% и так далее) трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, перемещать расширения и т.д. Элиот использовал числа Фибоначчи, которые, как оказалось, играют существенную роль в описании рыночного цикла. Так, количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи (5 и 3). Далее, в теории особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой волны.

Волновая теория Эллиота: основы и применение на практике

Если при этом индикатор лежит, главным образом, выше нулевой линии, то это импульсная восходящая волна. В настоящее время участники фондового рынка действуют в, основном, интуитивно, используя свои аналитические способности по оценке различной информации и факторов и надеясь на удачу. В то же время, современная наука позволяет создавать достаточно надежные инструменты для успешной работы на рынке. К таким инструментам можно отнести систему анализа и прогноза движения цены, основанную на Волновой теории Р.Н. Согласно теории Элиотта, волны можно поделить на два типа — Импульсные (или движущие) и Коррекционные (откатные).

Плюсы и минусы волнового анализа Эллиота

Учитывая иерархичность распространения волн, находим, что каждый последующий импульс цикла будет вновь состоять из 5 глобальных волн и 3 участков коррекции. Заслуга математика Фибоначчи сына купца Боначчи в том, что он смог систематизировать накопленные вековые знания и преподнести их в лёгкой и удобной форме. Но пройдёт еще добрых семьсот лет, прежде чем люди применят информацию о «золотом коэффициенте» к технике волнового конструирования рыночных взаимоотношений. Пользуясь этими правилами, трейдер сможет отличить реальный тренд от ложного и своевременно открыть и закрыть позиции. 1, 3 и 5 всплески являются основными, они идут по тренду, а 2 и 4 всплески представляют собой коррекцию. Волновая теория имеет фрактальную основу и ее задача — разложить возникающие всплески на понятные для трейдера элементы.

Поэтому можно считать эту производную аналогом силы в физике, которая обеспечивает движение материального тела. На основе теории динамических равновесных систем удается построить дифференциальное уравнение, описывающее ценовые колебания, согласующиеся с Волновой теорией Р.Н. Элиота, а при определенных параметрах в его решении появляются уровни коррекции, распределенные в соответствии с уровнями Фибоначчи. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.

Если волна 3 достигает уровня ниже 161,8% от длины волны 1, то волна 5 обычно продлится с целями, по меньшей мере, 61,8% от волны 1 + волны 3. Интересно отметить, что полученное дифференциальное уравнение напоминает уравнение колебания физического маятника в изменяющемся гравитационном поле. Действительно, если производная от разности ин-тенсивностей положительная, то разность интенсив-ностей потоков спроса/предложения увеличивается. С другой стороны, если производная от разности интенсивностей отрицательная, то тем самым проявляется тенденция к уменьшению цены.

Начальная и конечная точки волн на обнаруженном паттерне привязаны к наиболее подходящим точкам разворота. Затем индикатор проверяет соблюдение правил для импульсов и зигзагов и рисует паттерны, которые отражают наиболее амплитудные движения цены. Одним из ключевых моментов волнового анализа является его субъективность. Это делает анализ волн в трейдинге одновременно мощным и потенциально уязвимым инструментом. Несмотря на субъективный характер этого метода, его эффективность можно значительно повысить за счет применения профессиональных индикаторов анализа объема, футпринтов, биржевого стакана. Для каких финансовых рынков можно использовать волновой анализ?

В математике фрактальные шаблоны могут повторяются бесконечно. Они могут использоваться в сочетании с другими формами технического анализа, включая технические показатели, для выявления конкретных возможностей. В данный момент трейдеры могут иметь разные интерпретации структуры волны Эллиотта. В процессе обнаружения паттернов индикатор анализирует последние 600 баров, условно разделяя их на два уровня вложенности (основные волны и подволны).

• Таким образом, трейдер с такой интерпретацией волны Эллиотта может иметь долгосрочную медвежью перспективу с краткосрочным бычьим мировоззрением.
• Не удивительно, что десятилетиями трейдеры пытались найти особые рыночные закономерности, которые помогали бы прогнозировать развитие волновой структуры.
• Многие источники рекомендуют совместить такую разметку с линиями Фибоначчи.
• Волны Кондратьева (или K-Waves) фокусируются на долгосрочных экономических циклах, которые были идентифицированы Николаем Кондратьевым.
• Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы.

Сам осциллятор при построении не использует правила обнаружения волн. Но он позволяет визуально сглаживать колебания, что дает возможность более четко заметить волны. Участок графика между «дном» и «вершиной» соответствует направленной вверх волне.

Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Существует множество теорий, помогающих инвесторам принимать обоснованные решения.

Фаза может называться также фигурой, паттерном и опять-таки волной, что вносит некоторую путаницу в понимании. Направление импульсной фазы (фигуры) совпадает с направлением тренда. В составе импульсной фигуры нечетные волны — первая, третья и пятая — являются импульсными, а четные волны — вторая и четвертая — корректирующими. Волновая теория Эллиота остаётся классическим инструментом технического анализа.

Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Одним из главных недостатков является субъективность волнового анализа. Можно по-разному интерпретировать волновые структуры, что создает путаницу и ошибочные выводы. Инвесторы используют различные типы графиков (свечные, линейные) для выявления волновых структур.

Важно отметить, что эти модели не предназначены для определения, а вместо этого обеспечивают вероятные результаты для будущих движений цен. Speed Resistance Arc — дуга сопротивления скорости — это инструмент для определения тренда и устойчивых движений рынка. Инструмент состоит из двух дуг, которые делят движение цены на три равные части (дуги 1/3 и 2/3). Кривая каждой дуги измеряет коррекцию тренда и скорость, с которой тренд становится восходящим или нисходящим. Выбрав инструмент Speed Resistance Arc, отмечаем точки начала и конца линии тренда. По Эллиоту, пять волн, три импульсные и две корректирующие, составляют импульсную фазу волнового цикла.

Когда вы найдете “свою” систему, сложной она вам казаться не будет. Если волны вас заинтересовали – поздравляем, вы хорошей компании. Читайте elliottwave.com, русскоязычные форумы единомышленников и да пребудет с вами Большая Волна. Мы считаем волны вниз по тренду и приходим к выводу, что коррекционные волны ABC идут в четком боковом движении, тот самый коррекционный боковик. Следовательно, по завершению волны C можно ожидать новую импульсную волну.

Самый близкий по сути индикатор ZigZag, с помощью которого можно обнаружить локальные минимумы и максимумы фигуры. Другими словами, если цена не построит новый локальный экстремум (минимум или максимум), это означает, что тренд ещё не набрал достаточную силу или разворот был ложным. В этом случае, скорее всего, второе правило также не будет выполнено. Этот тип индикатора на практике применяется для ведения подсчета и разметки всплесков. Этот инструмент обеспечивает четкую прорисовку волн Эллиотта и осуществляет нумерацию. Использование этого инструмента в комбинации с другими позволяет сформировать полезную стратегию торговли на финансовом рынке.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.